Acest site necesită browser-ul să fie activat JavaScript.
Vă rugăm să activați JavaScript și să reîncărcați această pagină.
Site-ul necesită browser-ul pentru a activa cookie-urile pentru a se autentifica.
Vă rugăm să activați cookie-urile și reîncărcați această pagină.
Peter CaspersInterest Rate Derivatives Explained: Volume 2. Term Structure and Volatility Modelling, Hardback
la comenzi de 199 lei
Conform Termeni și condiții
Parteneriat cu producători autorizați
Such models are necessary to account for the volatility skew/smile and form the fundament for pricing and risk management of complex interest rate structures such as Constant Maturity Swap options. We consider three main classes namely short rate models, instantaneous forward rate models and market models.
Am aprecia părerea ta! Evaluați acest produs
Nu există comentarii de la alți utilizatori.
